O sistema Risco2000i
É um sistema que calcula o risco de mercado, utilizando a metodologia do Value at Risk (VaR)
adaptada ao mercado brasileiro, para os diversos tipos de ativos negociados, tais como ações,
títulos, fundos entre outros, os quais estão reunidos em carteiras para organizar as formas de
investimento de cada cliente. É multi-usuário, dispondo de alguns dos principais modelos de
avaliação de risco (histórico, paramétrico, Monte Carlo) que através do cálculo da distribuição
real ou normal dos ativos, realiza os cálculos necessários para gestão de risco dos mesmos.
O sistema possibilita a qualquer usuário definir um perfil próprio (data de cotação, intervalo
de confiança, modelo de volatilidade, etc), permitindo manipular um conjunto de parâmetros de
forma independente dos demais, gerando com isso uma definição de grupos de análise. Usando estas
informações, calcula o valor marcado a mercado (MtM) e avalia o risco total destes grupos e de
cada ativo que os compõe, fornecendo uma visão clara da contribuição dos ativos e dos grupos para
a posição total e o risco da carteira.
Por se tratar de um sistema complexo, focarei este trabalho em dois tópicos principais do sistema:
este último utilizando o modelo paramétrico com distribuição Normal,
que foram os módulos nos quais mais estive envolvido durante o período de estágio.